A Stock DataSAFE

From the repository's own README, as read at the audited commit. Badges and raw HTML are left out.

The instruction file, verbatim from the audited commit — this is the text the model reads, and the surface the audit's instruction layer examines. Quoted here so you can judge it without cloning anything.

---
name: a-stock-data
description: 当任务需要写代码实际获取A股及相关市场数据时使用——行情/K线/逐笔(腾讯日周月前后复权+分钟线+当日逐笔、通达信官网全市场盘后包、百度)、研报(东财+新浪+同花顺+iwencai)、信号(热点/北向/龙虎榜/解禁/行业/板块资金流)、资金面(融资融券/大宗/股东户数/分红/资金流/ETF份额)、新闻(财联社/东财/华尔街见闻/新闻联播)、财务三表/F10/估值历史/ST名单、公告(巨潮)、打板(涨停池/连板/炸板率/监控池/异动)、ETF期权、舆情互动(互动易/上证e互动/热榜)、筹码分布、复权因子、申万行业变迁、宏观与利率(社融/PMI/中债收益率曲线/回购定盘利率/LPR/全球宏观日历)、指数成分/权重/估值/交易日历、期货与大宗商品(五家期货交易所日行情/商品与股指期权/持仓排名/期货日K含大商所/实时期货/A50/上海金)、事件驱动(业绩预告/机构调研/增减持/回购/股权质押/新股申购)、可转债等真实数据。十五层·87端点(含5备胎)·34个来源·内嵌全部可运行代码,自包含零外部文件;优先用腾讯/交易所官方等不封IP源,东财接口已内置限流防封,主源被封可查「备用源速查」降级。仅在需要调用数据接口取数时使用:A股概念解释、投资观点讨论、策略问答等无需取数的话题不要加载本skill。
origin: custom
version: 3.10.2
---

> 📦 项目主页:https://github.com/simonlin1212/a-stock-data — 更新、反馈、支持作者
> 
> 作者:Simon 林 · X [@linsizhen](https://x.com/linsizhen) · 邮箱:[email protected]

# A股全栈数据工具包 V3.10.2

十五层数据架构,87 个能力端点(82 主端点 + 5 备胎)、34 个来源。V3.10 新增的 2 个入口于 2026-09-22 实测,V3.9 新增的 25 个入口于 2026-09-20 实测;旧端点的验证日期见各章节。覆盖主板/创业板/科创板/ST,北交所覆盖依端点而异;已有备胎的数据可按「备用源速查」降级。

> **V3.10.2(PE 消化年数修正,2026-10-11 · #58):** 入口数、来源数不变。`full_valuation()` 的 `digest_years`:
> 前向 PE 高于 30x 而下一年预测缺失或盈利不增长、或当年 EPS 缺失 / 不为正时,原来返回 `0`(像是已经消化完),现在返回 `None`;其余情况不变。

> **V3.10.1(成交量单位与对账口径更正 · 逐笔提速与盘后核对,2026-10-07 · #57):** 入口数、来源数不变,返回的数据不变。
> - §1.2 `tencent_kline()` 的 `volume`:**科创板(688 / 689)是股**,其余是手;此前文档全写成「手」,按此换算科创板会大 100 倍。
>   备用源速查里「成交额 = 量(手) × 100 × 均价」同样更正。
> - §1.2 补成交量对账口径:科创板以外日线是整手、最近一个交易日的分钟量也是整手(下一个交易日才回填成精确股数);
>   1 分钟线 09:30 那根只有集合竞价、13:01 开盘价是上午收盘价;深市整分时刻的成交腾讯与 Baostock 分在相邻两根;无成交分钟:第一笔成交以前沪深都没有行,之后深市会缺行。
> - §1.4 `tencent_ticks()` 改走复用连接、自动重试的 `V39_RETRY_SESSION`:一次约 70 秒 → 约 25 秒;连接失败、等响应超时、
>   429 / 5xx 自动重试,不再一次抖动就整次失败(读响应体中途卡住不重试)。
>   新增 `frame.attrs["complete"]`,15:31 以后用快照的盘后成交额核对盘后定价各笔(此前末尾缺笔完全看不出;低价 ETF 一两手的小额缺笔仍看不出)。
> - §13.7 `futures_kline()` 同样自动重试,单次超时收短到 (5, 20) 秒;补上中金所主力连续只从 2017-01-17 起。

> **V3.10.0(逐笔替代 / 期货日 K / 行情层重排,2026-09-22):** 85→87 个能力入口(82 主 + 5 备胎),来源数不变(34)。
> - **§1.4 腾讯逐笔 `tencent_ticks()`**:替代 #52 后返回空的 mootdx `transaction()`。最近一个交易日的全部分笔(沪深个股 + ETF),
>   收盘后与行情快照的当日成交额核对,连续竞价段缺笔直接报错;只有当日、不含北交所。
> - **§13.7 新浪期货日 K `futures_kline()`**:单个合约或主力连续的逐日 K 线,六家交易所含大商所(此前大商所只有实时价);
>   实测价格与交易所官方逐日一致。
> - **行情层重排**:能用的在前,mootdx 行情命令移到 §1.7 留档。新旧编号对照见 Layer 1 开头;下面历史版本说明里写的仍是旧编号。
> - **期货修正**:上期能源在各类数据首日前抛 `ValueError`(此前报成「格式可能已变」的 `RuntimeError`),期权首日更正为 2021-06-21;
>   上期所日行情实测最早 2002-01-07、中金所 2010-04-16,文档原写 2015 年。

> **V3.9.0(期货大宗 / 事件驱动 / 可转债 / 利率 + 四个 issue,2026-09-20):** 新增 §13 期货与大宗商品、§14 事件驱动、
> §15 可转债三层,并在原有各层补齐 K 线、研报、ETF 份额、新闻、ST 名单、沪市问答、利率曲线等入口。
> 12→15 层,60→85 个能力入口(80 主 + 5 备胎),22→34 个来源(新增通达信官网盘后包、华尔街见闻、央视网、上证e互动、
> 中债、中国货币网、上期所、上期能源、郑商所、中金所、广期所、上金所);无新增安装依赖,保留 Python 3.9。
> - **#52 mootdx 行情命令失效**:通达信公开服务器的 K 线 / 盘口 / 逐笔返回 0 行,财务与 F10 正常。`tdx_client(check='finance')`
>   让财务 / F10 按财务命令验活;K 线改走 §1.5 腾讯 / §1.6 通达信盘后包,`tdx_client()` 失败时的报错直接指路。
> - **#49 商品期货 / 期权**:§13 接入五家期货交易所官方日行情与商品 / 股指期权、四家(广期所除外)的会员持仓排名,另有新浪实时期货(含大商所)、
>   A50 期指与上海金交所现货。大商所官网有反爬,日行情未接入。
> - **#53 研报来源**:新增 §2.4 新浪研报列表,作为东财之外的第二来源(只有列表,无评级与目标价)。
> - **#55 聚宽代码**:`norm_ticker()` / `get_prefix()` 认 `.XSHG` / `.XSHE`,新增 `to_joinquant()`;FAQ 说明回测能力边界。
> - 新端点统一返回带 `source` / `source_url` / `fetched_at` 的 DataFrame,「确实没有」与「接口坏了」分开报错。
>   25 个新入口于 2026-09-20 用本文件原文代码实测,见 [本次数据源整合记录](docs/source-integration-v3.9.0.md)。

> **V3.8.0(官方指数与交易基础数据,2026-09-05):** 新增 §12 指数与交易日历层,
> 中证/国证成分与权重、中证 PE/股息率、深交所整月日历,以及沪深官方两融、北交所行情两个备胎。
> 11→12 层,54→60 个能力入口,19→22 个来源(新增中证、国证、北交所);无新增安装依赖,保留 Python 3.9。
> 国证当前文件是月末快照;历史调样、集合竞价、需 Key 的同花顺增强 API 暂不算已支持。
> 实测记录、候选取舍和边界见 [本次数据源整合记录](docs/source-integration-v3.8.0.md)。

> **V3.7.2(北交所号段判定对齐,2026-09-02):**`_natural_market()`(`norm_ticker()` 校验显式前缀是否自相矛盾)与 §8.5 `_anomaly_market()`(异动记录→交易所)此前只枚举 `43/83/87` 三个前两位与 `920`,而 `get_prefix()` 用 `startswith(("4", "8"))` + `startswith("92")` 覆盖整个北交所号段——同一份文件两套规则(#51)。现统一为 `startswith(("4", "8", "92"))`。实测(2026-09-01)北交所在市代码只有 `43x/83x/87x/920x` 四段、`921` 段尚未启用,故**不改变任何现有标的的判定结果**,修的是一致性与前向兼容。
>
> **V3.7.1(后缀路由修复,2026-08-20):**`get_prefix()` 认显式前缀(`sh000016`)却不认等价的后缀写法(`000016.SH`)——而 `norm_ticker()` 文档明文支持后缀式,且 `em_market_code()`/`em_secid()`(V3.7.0 新增)把**未归一化的原串**直接喂给 `get_prefix()`:`000016.SH` 以 `0` 开头落到默认深市分支,secid 拼成 `0.000016`(深康佳A)而非 `1.000016`(上证50 指数),**静默返回另一只标的的数据**。已在 `get_prefix()` 开头加后缀识别分支(`.sh/.sz/.bj` 与显式前缀等价透传),号段推断与沪指数白名单逻辑不变。⚠️ 走「前缀+原串拼接」的端点(`tencent_quote()`、新浪财报等)仍只认纯 6 位或前缀式——后缀式会把 `.SH` 拼进请求串,**先过 `norm_ticker()` 再传**的总原则不变。
>
> **V3.7.0(宏观层 + 筹码分布 + 复权因子 + 估值历史,2026-08-19):**新增 **1 个数据层、7 个端点、4 个数据源**(baostock / 申万 / 人民银行 / 国家统计局,全部零注册零 key)。全部端点于 2026-08-19 实跑验证。
>
> - **§4.6 筹码分布 CYQ** — 补上本层名实不符的窟窿:Layer 4 叫「资金面 / **筹码**层」但 §4.1~§4.5 全是资金面数据,一直没有真正的筹码分布。**东财没有公开 CYQ 接口**(实测 `push2`/`push2his` 的 `cyq/get` 均 404),本端点用 OHLC + 换手率**本地推演**,零新增数据源。输出获利比例 / 平均成本 / 90-70 成本区间与集中度 / 筹码峰。⚠️ 初始筹码**播种为首日全部流通盘**——从全零起步会把窗口前的存量持仓一笔勾销(两个 1% 换手日会被算成 50/50,真实应约 99%/1%)。
> - **§6.5 估值历史** — §1.2 腾讯只有**当日**估值快照,本端点给**日频历史序列**(实测茅台 2016-01-04 起 2581 行),并一次补齐此前完全缺失的四项:**换手率**(筹码分布的必需输入)、**停牌状态**、**ST 标记**(实测 000004 有 276 天 isST=1)、历史 PE/PB/PS/PCF。⚠️ **baostock 不支持北交所**,服务端报 `10004011`,本实现在**登录前**就拦掉抛 `ValueError`。
> - **§1.4 复权因子** — §1.1 通达信 `bars()` 是**不复权**数据,跨除权日直接比价必错。新浪 qfq/hfq 因子序列一次 HTTP 约 1.8KB。⚠️ 响应末尾挂着 `/* base64 */` 注释块,**不能用 `$` 锚定正则**,须用 `raw_decode`。
> - **§6.6 上市/退市日** — 唯一能拿到**退市日期**的零鉴权源,配合 §1.2 `is_stale` 可在筛选阶段剔除僵尸标的。
> - **§6.7 申万行业变迁史** — §3.7 东财只有**当前**行业归属,用它做历史研究是**前视偏差**。本端点给每只股票的行业变迁(实测 12,893 行 / 5,905 只 / 38 个一级行业;有标的历史变更过 10 次)。⚠️ 申万官方只发代码不发中文名。
> - **§11.1/§11.2 宏观层(新)** — 人民银行社融(月度 12 列)+ 国家统计局 PMI。⚠️ 社融链路是三级跳,未发布月份**整行丢弃**而非返回 NaN(否则调用方会把 12 行当 12 个月真数据);PMI 正文是全角括号**内带空格**,空白必须**整个删掉**才匹配得到。

> **V3.6.1(龙虎榜空窗口崩溃修复,2026-08-09 · #45):**`dragon_tiger_board()` 在回看窗口内无上榜记录时抛 `UnboundLocalError`——而大市值 / 低换手率标的(如贵州茅台)常态无上榜,等于**调用即崩**,调用方还无法区分「无数据」与「接口异常」。已修,空窗口返回语义一致的空结构。
>
> **V3.6.0(静默失败修复 + 重点监控池/日内异动,2026-07-31 · #15):**
> - **🔴 北交所老号段(43/83/87)会返回僵尸数据且不报错**:实测在市 342 只中 **336 只已迁至 `920xxx`**(锦波生物 `832982`→`920982`、贝特瑞 `835185`→`920185`),老码在东财研报静默返回 **0 篇**、在腾讯行情返回**定格报价**(成交量 0,价差达 17%~100%

SAFEgrade B · trust 89/100 Nothing in the source contradicts what it says it does. Grade A is reserved for packages that have also passed the behavioural sandbox.

What the source does

Filesystem

none-observed

Network

none-observed

Shell

none-observed

Dependencies

pinned

Secrets in source

none-found

Findings (4)

exec(compile(block, f"SKILL.md:{name}", "exec"), namespace)

exec(compile(_marker_code("v310-tencent-ticks"), "SKILL.md:v310-tencent-ticks", "exec"), ns)

exec(code, namespace)

exec(compile(ast.Module(body=functions, type_ignores=[]), "SKILL.md:valuation", "exec"), namespace)

Gates applied: no_behavioural_pass.

[![ModelsAtlas audit: A Stock Data](https://modelsatlas.com/skills/simonlin1212/a-stock-data/badge.svg)](https://modelsatlas.com/skills/simonlin1212/a-stock-data/)

Not your listing, or something out of date? Claim or update your listing.